Вчера я так и не дождался подходящих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1499 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.1499 произошел, но до теста не хватило буквально пары пунктов, так что я остался без сделок. Во второй половине дня история повторилась с уровнем 1.1500, без обновления которого я так и не решился продавать евро.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Довольно хороший отчет от ADP по рынку труда США помог вчера американскому доллару укрепить свои позиции, однако до очередной крупной распродажи пары EUR/USD дело так и не дошло. Рост активности в сфере услуг США также не сильно помог доллару, что привело к сохранению пары в рамках бокового канала. Сегодня в первой половине дня ожидаются отчеты по изменению объема промышленного производства Германии, изменению числа занятых в частном секторе экономики Франции и изменению объема розничной торговли еврозоны. Только в случае хороших показателей евро получит еще один шанс на коррекцию. При плохих данных можно ожидать новой волны снижения пары. В таком случае действовать буду лишь в районе ближайшей поддержки 1.1500, выступающей серединой бокового канала. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.1532. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок пары к 1.1574. Самой дальней целью выступит область 1.1606, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит развитие нисходящего тренда. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1500, давление на пару увеличится, что может привести к более крупной распродаже евро. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до следующего интересного уровня 1.1472 –недельного минимума. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1433 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы попытались вчера, но даже хорошая статистика по США не сумела спровоцировать активные покупки доллара. По всей видимости трейдеры опасаются перекупленности доллара, предпочитая дождаться более подходящих уровней для открытия новых длинных позиций. В случае дальнейшей коррекции пары в первой половине дня основной задачей медведей будет защита ближайшего сопротивления 1.1532. Лишь после формирования там ложного пробоя может думать о движении евро вниз к поддержке 1.1500, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1472, что вернет медвежий рынок. Самой дальней целью выступит область 1.1433, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1532, короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1574. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1606 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на коррекцию пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1472.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.