В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1499 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.1499 произошел, но до теста не хватило буквально пары пунктов, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Несмотря на пересмотренные в лучшую сторону показатели по активности в сфере услуг стран еврозоны, евро попросту проигнорировал эти данные, что является довольно плохим сигналом для будущих перспектив роста. Во второй половине дня ожидаются аналогичные данные, но уже по США. Выходит индекс деловой активности в секторе услуг от ISM, индекс PMI для сферы услуг и композитный индекс PMI. Также выйдет весьма важный отчет по изменению числа занятых от ADP за октябрь, который может сильно навредить американскому доллару. Лишь в случае хороших значений давление на пару EUR/USD сохранится. В случае дальнейшего падения пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1467 будет основанием для открытия длинных позиций в расчете на возврат к сопротивлению 1.1500, до теста которого в первой половине дня дело так и не дошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1532. Самой дальней целью будет уровень 1.1574, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1467, давление на евро возрастет довольно серьезно. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1444. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1395 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы не спешат возвращаться в рынок, но и, как вы можете видеть на графике, покупатели также особо себя не проявляются даже на фоне хорошей европейской статистики. В случае коррекции пары после слабых американских отчетов формирование ложного пробоя в районе 1.1500 будет идеальным условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1467. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1433, где ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1395, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1500, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели получат шанс на более резкий рывок евро вверх, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1532. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1574 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1479.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;