В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1728 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1728 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост на 20 пунктов, после чего давление на пару вернулось. Во второй половине дня активные действия быков в районе 1.1703 позволили открыть длинные позиции по евро, что привело к восстановлению пары более чем на 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Резкое снижение индекса настроения потребителей от Университета Мичигана привело к ослаблению позиций американского доллара в прошлую пятницу. Сегодня из статистики ожидаются лишь цифры по сальдо баланса внешней торговли еврозоны и ежемесячный отчет Бундесбанка. Вряд ли даже слабые данные приведут к сильному падению евро. Чуть позже выступит президент ЕЦБ Кристин Лагард. В случае слабых отчетов и провала евро в дело вступит ближайшая поддержка 1.1703, неплохо отработавшая в конце прошлой недели. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет отправной точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1746. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок пары к 1.1778. Самой дальней целью выступит область 1.1812, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1703 давление на пару возрастет. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до следующего интересного уровня 1.1664. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1634 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро сумели сохранить торговлю в рамках краткосрочного бокового канала, в котором сейчас мы и находимся. Выход за его пределы определит дальнейшее направление пары. Поэтому с технической точки зрения пока ничего критичного не произошло. Торговля у верхней границы бокового канала сохраняет шансы на снижение евро в начале недели. Однако лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1746 будет первым шагом на открытие коротких позиций с целью снижения евро к поддержке 1.1703. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1664. Самой дальней целью выступит область 1.1634, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня после сильных данных, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1746 короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1778. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1812 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Динамика изменения была довольно минимальная, так что сильно на расстановку сил это не повлияло. Отчет не учитывает недавние данные по рынку труда США и смещение ожиданий в сторону снижения Федеральной резервной системой процентных ставок, так что сильно ориентироваться на эти цифры не нужно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2726, до уровня 255 660, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 721, до уровня 136 068. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 11 531.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1705.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.